Varyans dagilim olcudur,Elimizdeki veri setindeki degerlerin ortamalaya gore dagilimini(ve degisimi) gosterir.
Istatistikde Dagilim nedir.Degiskenkenlerin(yada elimizdeki verilerin)- bir deger olarak gosterilmesi,odaklanmasi yerine- yayilmasini ifade eder.Genelliklede aritmetik ortalama yada medyan cevresindeki dagilimi,yayilmasidir.En yaygin olan dagilim olculerinden varyans, gozlem degerimiz ile ortalama arasindaki farka(sapmaya) dayanir. Sapma nedir ? Bir serinin(yada bir setteki) herhangi bir değişkeni(degeri) ile ortalaması arasındaki farktır.
Bir ornek icin (Xi –Xortalama),ana kutle icin(population) ise (Xi-μ)
Populasyon - ornek var(neden n-1 yerine n ile bolseydik yanli-biased bir sonuca ulasacakdik)
Ornek le devam edip varyans formulunu ve onun akabinde neden istatistikde cogu zaman varyans yerine standart sapmanin nin tercih edilmesini ve standart sapmanin ne oldugunu aciklayalim.
5 ogrencinin sinav sonuclari 70 64 50 96 ve 55 aritmetik ortalamalari 67.
Simdi ilk ogrencinin notu ile ortalama arasindaki farki,sapmayi bulalim. 70- 67=3
Gerisi de -3,-17,29, -12.Burada basitce aritmetik ortalamalarini alamayiz,cunku farklarin toplami sifir vericek,bu sorunu gidermek icin,her farkin karesini alir ve eksi degerden kurtuluruz.
Karesi alinmis sapmalar ; 9, 9, 289,841, 144 iste bu bu degerlerin artimetik ortalamasi bize VARYANS i verir. Varyans= (9+9+29+841+144)/5 =258.4
Varyansin bir sorunu var, ornegin bugday uretimiyle ilgili bir olcumde degerler ton uzerinden verilir,sapmalarin karesiyle olusmus degerler,kafa karistirici rakamlara yol acabilir,ama karekokunu alirsak original degerlere donerizki 16.07(ornegimizdeki)buda standart sapma olarak adlandirilir.
Sonuç olarak Standart Sapma; bir serideki değerlerin aritmetik ortalamadan sapmalarının kareli ortalaması olan varyansın kareköküdür. Standart Sapma, S (ornek icin) ile gösterilir.
Standart Sapma istatistiksel analizde büyük önemi olan bir dağılma ölçüsüdür. "Kareli Ortalama Sapma" adı da verilen bu ölçü ,kisaca, varyansın pozitif kareköküdür.
Standart sapmanın temelinde sapma kavramı yatmaktadır. Sapma, bir serinin herhangi bir "X" değişkeni ile ortalaması arasındaki farktır.
Yorumlanması
Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın(volatilite) göstergesidir.
Menkul kiymetler piyasasinda standart sapma; fiyatlardaki dalgalanmayı ölçen istatistiksel bir göstergedir. Fiyatlar durgun,olagan bir gorunum gosterirken standart sapma düşük çıkacak, fiyatlar dalgalanma gosterdiginde standart sapma büyüyecektir. Bir hissenin standart sapmasının yüksek olması o hisse senedinin, fiyatının ortalamadan fazla saptığını, volatil ve riskli olduğunu gösterir. Tam tersine standart sapması düşük ise; o hisse fiyatının standart sapması hesaplanan dönem içinde ortalamadan fazla uzaklaşmadığını, sakin,durgun bir seyir izlediğini ve riskinin az olduğunu gösterir.
Standart sapmanın yüksek veya düşük olduğuna fiyatlar veya ortalama ile kıyaslama yapılarak karar verilir(standart sapmanın büyük veya küçük olma kriteri yoktur).
Varyans ve Standart sapma kavramlarini aciklamaya calisdik,bir sonraki yazida finansdan basit bir ornekle devam edecegiz.
Diger ilgili yazilar
Aritmetik ortalama
Agirlikli ortalama
varyans,standart sapma ve portfoy ornegi
7 Yorum Var.:
Sevgili EkonomiX veya Dr. İnan Doğan bu sorumu cevaplarsanız sevinirim.
Yıllardır Yurt dışında yaşayıp ve finans sektöründe iç içe olan bir kişi olarak
Türkiye özelinde bir durummu var. Türk piyasasında hizmet veren yatırım ve aracı kurumlarda çalışan analist veya ekonomistler mevsimsel veya dönemsel süreclerin içinde birkaç kez öngörülerinin birden değişmesi ve savunduğu tezlerin 180 derece değil 360 derece olarak tam karşıtında değişmesindeki nedenleri anlamaya çalışıyorum.
Yurt dışında yaşayan ve finans sektöründe bulunmanıza ragmen mevsimsel ve dönemsel olarak savunduğunuz veya öngörülerinizde var olan gerçekleşmeleri asla ve asla yeniden revize etme veya tam tersi dönme ikamesinde olmuyorsunuz.
Amerika piyasalarında bu kadar çabuk öngörüler terse dönebiliyormu dönünce yatırımcılar tarafından o kuruluşun kredibilitesinde neler oluyor.
Mart ayında gelen enflasyon verileri sonrası hem yerli hem yabancı (Türkiye'de işlem yapan ) kurumların gelecek dönemlere ait faiz ve enflasyon görüşlerinde sapmaların ve dökülmelerin başladığını görüyorum.
Nisan ayında 100 puanlık faiz artışı bekleyen bir kurum yabancı şimdi 2-3-4 ay önceki görüşlerine baktığımda 360 derece çark ettiğini görüyorum.
Bunu kendimde anlamlandıramıyorum. Neden bu ülkenin gerçekleri ve öngörüleri bukadar kısa vadede birden ters görüş olarak piyasalara kaplıyabiliyor.
2009 son ceyreğinde Kasım aylarında mesela Bankacılık karlarında düşüş bekleyen kurumların bu dönemde tam ters görüş belirtmeleri gibi bu örneklemeleri coğaltabiliriz.
Nedenleri ne olabilir sizce ?
Bilgi ve öngörü yetersizliğimi yoksa piyasaların birileri tarafından kolayca manupile edilmesinin yarattığı bir düen yapısımı
SEIL,
Yeni blogumuzda $39'lik uyelik hizmeti vermemizin sebeplerinden bir tanesi de bu tur sorulara cevap verebilmekti. Sitemize uye olursan bu tur sorularina seve seve yanit veririm.
Ilgin icin tesekkurler
Sevgili İnan Doğan
Farklı bir isimde üyeyim zaten
Bu kadar ikilemde kalıyorum.
Hergün CNBCE izleyerek agzım açık kalıyor
Bu piyasada bu kadar dar görüşlü analist ve piyasa uzmanı hayretler içersinde kalarak izliyorum.
Ben genelde yatırımlarımı her fırsatta Ekonomix reel görüşleriyle birde mesleğimden dolayı psiko analiz yaparak degerlendiriyorum.
Sizlerden bir söz almak istiyorum işin şakası Reel başarı sonrası veya yapacağınız öngörüler sonrası sitede yaşanacak üye patlaması umarım üyelik fiyatlarında fahiş bir ücret patlaması getirmez.
Tabanınızı düşünerek hareket edeceğinizi umuyorum.
Ben istiyorum ki hic parali uyelik olmasin, reklam gelirleri siteyi goturecek kadar yuksek olsun. O yuzden diger yazar arkadaslara da "spam nedir" "bilgisayar nedir", fraktal neye denir gibi misyonumuzla direkt ilgisi olmayan ama siteye ziyaretci cekerek reklam gelirlerini arttiran yazilar yazdiriyorum.
Para icin bu isi yapiyor olsaydim simdi talep ettigim ucretlerin yaklasik 1000 katini talep ederdim herhalde de insanlar anlamiyor...
Seil,
Tv’de gordugunuz ya da raporlarini okudugunuz ekonomistlerin veya analistlerin %95’i bir tavsiye verirken rakamlara dayali analiz falan yapmazlar. Eger hisse analistiyse (1) ya takip ettigi sirketlerin yoneticilerini yillardir ahbap cavus iliksisine baglamistir, onlardan insider bilgi alip ona gore yorum yapar (2) ya buyuk musterilerin yapacagi alim/satimlari takip ederek yorum yapar (3) en kotusu olarak da hissede kendi pozisyonu vardir o pozisyona gore yorum yapar. Ekonomistlere gelirsek (1) siyasi gorusu vardir carpitarak yorum yapar (2) ekonomiden anlamaz piyasaya ayak uydurup yorum yapar (3) bu senin bahsettigin yabanci kurumlar bu gruba giriyor merkez bankasi ozellikle bazi yabanci kurumlara alacagi kararlar konusunda onceden DOLAYLI da olsa sinyaller verir, sizin gordugunuz yanar donerler de bu yuzden onlar ne derse beklentilerini ona gore degistirir.
Maalesef etik olarak cokmus bir sistem icindeyiz.
Benim için bu söylediğiniz söz büyük erdemlik içerir.
Size tüm kalbimle teşekkür ederim.
Para icin bu isi yapiyor olsaydim simdi talep ettigim ucretlerin yaklasik 1000 katini talep ederdim herhalde de insanlar anlamiyor
Yorum Gönder